کاربرد مدل ساز اقتصاد سنجی جهت پیشبینی قیمت سهام در بازار سرمایه
عنوان مقاله: کاربرد مدل ساز اقتصاد سنجی جهت پیشبینی قیمت سهام در بازار سرمایه
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-11-45_011
منتشر شده در در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-11-45_011
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
علیرضا سادات نجفی - گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سهیلا سردار - گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .
خلاصه مقاله:
علیرضا سادات نجفی - گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
سهیلا سردار - گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .
یکی از روشهای مطرح در بررسی علمی بازار سرمایه استفاده از مدل سازهای اقتصاد سنجی می باشد . در پژوهشهای انجام شده اغلب مدلسازهای اقتصاد سنجی محدود، بدون مقایسه و بررسی میزان خطای پیشبینی سایر الگوریتمها ، مورد بررسی قرار گرفته اند . در این پژوهش برای رفع این نقیصه با اجرا و مقایسه روش های مطرح برروی سهم های منتخب و بر اساس پارامترهای ارائه شده کارا ترین الگوریتم مشخص گردیده است. از سوی دیگر اغلب مرتبه جمله خود رگرسیو و مرتبه جمله میانگین متحرک جهت بررسی ها به صورت محدود در نظر گرفته می شود که بر اساس معیار اطلاعات بیزی روش تعیین درجات p و q جهت دستیابی به پاسخ بهینه را ارائه نموده ایم و با مقایسه روش های میانگین متحرک خود رگرسیو ، میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو ، میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو فصلی ، میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو با متغیر توضیحی ،میانگین متحرک تجمیعی خود رگرسیو فصلی با متغیر توضیحی ، مدل خود رگرسیو با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته ، مدل خود رگرسیو نمایی با واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته و مدل رگرسیون با خطاهای میانگین متحرک خود رگرسیو در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته اند.
کلمات کلیدی: مدل ساز اقتصاد سنجی, تحلیل دادهها, بازار سرمایه, پیشبینی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1146673/