سمیه شاه حسینی - استادیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی
علی رضایی - کارشناس ارشد آمار ریاضی، دانشگاه علامه طباطبایی

باتوجهبه تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی ۳۵ سال گذشته و علاوهبرآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجههای سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیشبینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامهریزی بهتر در بودجههای سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر میشود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدلسازی و پیشبینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای میپردازیم و این الگو را با مدل گامبرداری تصادفی مقایسه میکنیم. ابتدا، با استفاده از نرمافزار R و بهکارگیری دادههای نرخ رسمی ارز از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ دو مدل یادشده برازش میشوند و مقایسه میگردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ پیشبینی میشود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

نرخ ارز رسمی, پیشبینی نرخ ارز, مدل گام تصادفی, مدل خودرگرسیونی ARIMA, عاملهای مداخلهای. طبقهبندی JEL:F۳۱, C۱۴, .C۱۵