سهیل رودری - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
مسعود همایونی فر - دانشیار اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
مصطفی سلیمی فر - استاد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه­های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخههای تجاری ازدادههای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره­های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگتر می­شود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می­تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان ­دهد. همچنین تاثیر چرخه­های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می­دهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می­تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.

نوسانات نرخ ارز اسمی, چرخههای تجاری, مطالبات بانکی, الگوی چرخشی مارکف, الگوی تبدیل موجک