یوسف ناصح زاده تبریز - کارشناسی ارشد رشته مدیریتMBAدانشگاه صنعتی شریف، ایران

انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری یکی از مهمترین مسائل مالی است که به مدیریت پرتفوی دارایی ها با مینیمم سازی ریسک مرتبط است تا بر اساس مجموعه محدویتها بازده مورد نظر سرمایه گذار را تضمین کند. موفقیت مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری تنها از طریق انتخاب صحیح سهام تضمین میشود. در این پژوهش یک تکنیک نوین برای بهینه سازی مسئله سبد سرمایه گذاری به کمک برنامه ریزی فیزیکی خطی استوار معرفی شده است. دوره زمانی مورد بررسی به دو دوره تقسیم گردید که دوره نخست به عنوان داده برای پیدا نمودن راه حل بهینه استفاده می شود و دوره دوم برای آزمایش کردن عملکرد واقعی سبد سرمایه گذاری استفاده میشود. روش پیشنهادی با قابلیت در نظر گرفتن محدودیتهای متعدد، اهداف متعدد و توجه به محدوده اولویت برای اهداف، میتواند عملکرد مطلوبی در انتخاب سبد سرمایه گذاری از خود نشان دهد. نتایج نشان میدهد که برنامه ریزی فیزیکی خطی استوار عملکرد قابل اتکاتری در مقایسه با روش کلاسیک برای انتخاب مسئله سبد سرمایه گذاری باشد.

انتخاب سبد سرمایه گذاری، برنامه ریزی فیزیکی خطی استوار ، برنامه ریزی آرمانی فازی.