مجید سبزهء - دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
فاطمه میرزاعبداللهی ها - دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یاسر کارگری - دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران

در این پژوهش به معرفی و پیاده سازی الگوریتم آتش بازی در مساله بهینه سازی مقید (دارای محدودیت) پرتفوی (سبد دارایی ها)می پردازیم. الگوریتم آتش بازی یک الگوریتم فرا ابتکاری نسبتا جدید و الهام گرفته شده از طبیعت میباشد که از فرآیند انفجارآتش بازی (ترقه بازی) الگو برداری شده است. در پژوهش حاضر الگوریتم آتش بازی برای حل بهینه مساله مقید انتخاب پرتفویبه کار گرفته شده است که با افزودن قیودی اضافی، «مدل کلاسیک میانگین-واریانس مارکوییتز» پرتفوی را گسترش می دهد.مطابق ادبیات موضوع، با استفاده از فرمول بندی مشابه و داده های آزمایشی یکسان، مقایسه ای تحلیلی با سه نوع روش از الگوریتمژنتیک و سه نوع روش دیگر از الگوریتم هوش تجمعی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوریتم آتش بازی، پتانسیل بیشتریبرای وضع سیاست های مناسب یا خط مشی گذاری در مساله بهینه سازی پرتفوی دارد، چراکه با توجه به تمام شاخص هایعملکرد، خروجی بهتری نسبت به سایر الگوریتم های مذکور دارد.

بهینه سازی پرتفوی؛ الگوریتم آتش بازی؛ هوش تجمعی؛ الگوریتم های الهام گرفته شده از طبیعت