پیشبینی عملکرد کوتاهمدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدلهای نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان
عنوان مقاله: پیشبینی عملکرد کوتاهمدت عرضه عمومی اولیه سهام با استفاده از مدلهای نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان
شناسه ملی مقاله: JR_FINANC-8-21_001
منتشر شده در در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_FINANC-8-21_001
منتشر شده در در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
زهرا اسماعیلی - دانشگاه الزهرا
ابراهیم عباسی - هیات علمی/ دانشگاه الزهرا
میرفیض فلاح - هیات علمی/ دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز
خلاصه مقاله:
زهرا اسماعیلی - دانشگاه الزهرا
ابراهیم عباسی - هیات علمی/ دانشگاه الزهرا
میرفیض فلاح - هیات علمی/ دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز
اولین انتشار عمومی سهام توسط یک شرکت، عرضه عمومی اولیه۱ نامیده میشود. در سالهای اخیر تحقیقات زیادی عملکرد کوتاهمدت IPO را مورد برسی قرار داده است. هدف از این پژوهش آزمون مدلهای طبقه بندی مختلف برای یافتن مدلی که از کارایی و دقت بالایی در پیشبینی عملکرد کوتاهمدت IPO برخوردار است. این پژوهش ۶۰ مورد IPO عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره ۹۴_۱۳۸۴ مورد بررسی قرار میدهد. در چارچوب ارائه شده، میانگین بازده مازاد سه روز اول کاری سهم عرضه شده دارای مقداری مثبت و برابر با ۱.۳ درصد میباشد، هرچند این مقدار به اندازه بازارهای توسعه یافته بالا نیست. روش اعتبارسنجی متقابل۱۰-تایی برای ارزیابی و کنترل عملکرد مدلهای طبقهبندی نزدیکترین همسایگی، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیمگیری کارت و بیز ساده مورد استفاده قرار گرفت، به این نتیجه رسیدیم که در بین مدلها، مدل نزدیکترین همسایگی و ماشین بردار پشتیبان از دقت و کارایی بالایی در پیشبینی عملکرد کوتاهمدت IPO برخوردار است.
کلمات کلیدی: اعتبارسنجی متقابل۱۰-تایی, عرضه عمومی اولیه, عملکرد کوتاهمدت IPO, مدلهای طبقهبندی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1304840/