پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف
عنوان مقاله: پیش بینی قیمت سهام با استفاده از تلفیق مدل مارکوف پنهان و زنجیره مارکوف
شناسه ملی مقاله: JR_FINANC-5-12_002
منتشر شده در در سال 1394
شناسه ملی مقاله: JR_FINANC-5-12_002
منتشر شده در در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:
مصطفی زندیه - . دانشیار، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی
خلاصه مقاله:
مصطفی زندیه - . دانشیار، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی
در این تحقیق، تلفیقی از مدل «مارکوف پنهان» و مفهوم «زنجیره مارکوف» بهمنظور پیشبینی رفتار بازارهای مالی ارائه شده است. این ابزار توسعهیافته میتواند در تجزیهوتحلیل بازار سهام، کاربردی مناسب داشته باشد. در ابتدا از الگوریتم ژنتیک بهمنظور تعیین و تنظیم پارامترهای مدل «مارکوف پنهان» استفاده میشود؛ سپس از مدل «مارکوف پنهان» تنظیم شده برای شناسایی و شناخت الگوهای مشابه در دادههای تاریخی استفاده میشود و پس از آن مقدار قیمت برای روز بعد با استفاده از الگوهای مشابه و مفهوم «زنجیره مارکوف» محاسبه میگردد. از چندین سهم بهمنظور دستیابی به نتایج مناسب استفاده شده است و سپس، نتایج مدل ارائهشده با نتایج مدل موجود در مبانی نظری و همچنین با روش های معمول در اقتصادسنجی مقایسه شده است
کلمات کلیدی: پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار, مدل مارکوف پنهان, زنجیره مارکوف, الگوریتم ژنتیک
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1304952/