میثم هاشمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
مهران رضایی - استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
مرجان کائدی - دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

بازارهای مالی همواره تحت تاثیر انتشارات رسانه های خبری بوده اند. به همین دلیل تحلیل اسااناد خبری به عنوان یک رهیافتبرای پیش بینی بورس اوراق بهادار به کار رفته است. در تحقیقات پیشین در این زمینه، تحلیل اسناد متنی با استفاده از روشهایرایج در بازیابی اطلاعات انجام گرفته است. مبنای آماری این روشهای رایج بر این است که کلماتی که در مجموعه اسناد کم تکرارهستند ولی در یک سند پرتکرار هستند، نسبت به کلمات پرتکرار مجموعه و سند ، وزن بالاتری بگیرند. ولی مشکل این است کهبرخلاف آنچه در تحقیقات قبلی در نظر گرفته شده ا ست، در ا سناد خبر ی، کلمات پرتکرار نشان دهنده خبرهای مهم و تاثیرگذارهستند. در این تحقیق برای رفع این مشکل، یک روش جدید برای وزن دهی کلمات اسناد خبری ارائه شده است. روش پیشنهادیروی داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و اسناد خبر ی بانک مرکزی ایران در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ ارزیابی شدهاست. نتایج حاکی از ۶۴ درصد صعودی و ۴۱ در صد نزولی دقت پیش بینی نوسانات شاخص کل و کاهش ۱۰ در صد میانگیندر صد خطای مطلق نسبت به بهترین روش رایج می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که اگرچه تغییرات در نسبت بین تعدادکلمات مثبت و منفی شواهد پیش گویانه ای ارائه نمی کند اما بین خبرهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و نو سانات شاخصکل بورس تهران ارتباط وجود دارد.

شاخص کل بورس تهران، پیش بینی بلندمدت، تحلیل متنی، اخبار مالی، وزن دهی DF