عباس سیفی
نغمه گرویان
پیام حنفی زاده

دراین مقاله مساله انتخاب سهام چنددوره ای با درنظر گرفتن عدم قطعیت قیمتهای سهام و هزینه تبادلات بصورت بهینه سازی استوار مدلسازی و حل می شود سپس نسخه های مختلف مدلهای جایگزین استوار این مساله ارزیابی شده و با هم مقایسه می شوند و نشان میدهیم که جوابهای بهینه این مدلها از اعتبار بالایی برخوردارند برای انجام این مقایسات از یک روش برای شبیه سازی مونت کارلو استفاده یمش ود که برخلاف روشهای معمول بدون هیچ پیش فرضی برای توزیع مقادیر تصادفی عایدی با ترکیب سه تئوری مدل Garch توزیع مقادل حدی و تابع توزیع کاپولا قیمت عایدی n سهم به هم وابسته را درطول T دوره آتی شبیه سازی می کند نتیجه مقایسات به کمک یک مثال عددی نشان داده می شود معیارهای CVaR VaR نیز جهت مقایسه این مدلها محاسبه می شود.

بهینه سازی استوار، شبیه سازی مقادیر تصادفی همبسته، سبد سهام چنددورها ی، مدل Garch و تابع کاپولا