کاربرد روش تخمین مجموعهی غیر مرجح در انتخاب پرتفوی بهینه (مطالعهی موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
عنوان مقاله: کاربرد روش تخمین مجموعهی غیر مرجح در انتخاب پرتفوی بهینه (مطالعهی موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
شناسه ملی مقاله: JR_JFR-14-2_001
منتشر شده در در سال 1391
شناسه ملی مقاله: JR_JFR-14-2_001
منتشر شده در در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:
عادل آذر - استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نجمه راموز - دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علیرضا عاطفت دوست - دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
خلاصه مقاله:
عادل آذر - استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نجمه راموز - دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علیرضا عاطفت دوست - دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
در اکثر مسائل تصمیمگیری چندمعیاره، داشتن اطلاعاتی در مورد اهمیت نسبی هر یک از معیارها ضروری است. در این گروه از مسائل، وزنها اهمیت نسبی و ارجحیت هر شاخص (معیار) را نسبت به معیارهای دیگر تصمیمگیری میسنجند. در این مطالعه برای ترسیم مرز کارای میانگین واریانس، از روش تخمین مجموعهی غیر مرجح استفاده میشود. روش تخمین مجموعهی غیر مرجح، روشی برای ایجاد مجموعه نقاط غیر مرجح است که در آن، اطلاعات ترجیحی در مورد ارزش نسبی اهداف (وزنها) بهکار نمیرود. این نکته جزء مزیت اصلی این روش است که در این نوشتار با استفاده از این روش، تلاش در انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایهگذار شده است.
کلمات کلیدی: مرز کارای میانگین واریانس, پرتفوی بهینه, روش تخمین مجموعهی غیرمرجح
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1395079/