رضا تهرانی - دانشکده مدیریت
مسلم پیمانی

در این مقاله سعی بر آن است که نیمه واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن با واریانس و بتای معمولی مقایسه شده و مشخص گردد که آیا معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه واریانس و بتای محاسبه شده براساس آن) بر معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتای معمولی) ارجحیت دارد یا خیر؟ بدین منظور داده های هفتگی ۵۵ شرکت نمونه، طی یک دوره ۶ ساله (از ابتدای سال ۱۳۷۸ تا انتهای سال ۱۳۸۳) جمع آوری گردید و آزمون های مورد نیاز بر روی آن صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین معیارهای ریسک، معیارهای ریسک نامطلوب بر معیارهای رایج ریسک برتری دارد.

بتای نامطلوب, ریسک, ریسک نامطلوب, نیمه واریانس