آذین ملایی درختنجانی - گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
مرجان کوچکی رفسنجانی - دانشیار، گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
ارشام برومند سعید - استاد، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

در پیش بینی بازار بورس، تعداد زیادی مدل و تئوری توسط محققان به منظور بهبود عملکرد پیش بینی اجرا شده است. برخی از آن ها از یک مدل خطی منفرد و بعضی دیگر از یک مدل واحد غیرخطی استفاده می کنند، برخی دیگر از یک مدل ترکیبی خطی و غیرخطی استفاده می کنند. در سال های اخیر با توجه به پیشرفت های قابل توجه در پردازش اطلاعات توسط رایانه ها و نرم افزارهای کاربردی، انگیزه ی پژوهشگران در بکارگیری مدل های غیرخطی به طور چشم گیری افزایش یافته است و نظر متخصصان اقتصاد کلان و اقتصاد سنجی را به خود جلب کرد و مطالعات متعددی در زمینه استفاده از آن در پیش بینی متغیرهای مختلف اقتصادی صورت گرفت.هدف این مقاله، پیش بینی روند قیمت سهام با استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی و اندیکاتور باندبولینگر است. نتایج محاسباتی نشان داد میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی از توانایی تحلیل بالاتری نسبت به اندیکاتور باندبولینگر برخوردار است و با استفاده از خط سیگنال، نمودار سیگنال های خرید و فروش را صادر میکند و سبب می شود سود بیشتری برای سرمایه گذاران فراهم گردد

پیش بینی بازار سهام، تحلیل تکنیکال، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی و اندیکاتور باندبولینگر