امراله جعفری - عضو هیهت علمی دانشگاه پیام نور
مسعود یارمحمدی - عضو هیهت علمی دانشگاه پیام نور
علی اکبر راسخی - عضو هیهت علمی دانشگاه تربیت مدرس

در این مقاله یک روش بیڑی برای مدلی با ساختار نقاط تغییر چندگانه ارائه می شود. توجه ویژه در این روش اینست که مدل نقطه تغییر شامل یک متغیر وضعیت گسسته پنهانی است که از یک فرایند زنجیره ی مارکف با احتمالات انتقال نامعلومی پیروی می کند. همچنین چگالیهای پسین پارامترها با استفاده از چگالیهای پیشین مناسبی برآورد شده است.

نقطه تغییر-متغیر وضعیت گسسته زنجیره ی مارکف ۲- احتمالات انتقال