سجاد سلیمانی سروستانی - دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی (مالی)، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.
سید محمد رضا داودی - استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
علی خردمند - استادیار، گروه حسابداری، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، ایران.

در پژوهش حاضر به کمک شبکه های عصبی، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسان گیری روزانه شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسان گیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ۱۹۰ روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسان گیری پژوهش ۰۰۲۸/۰ و نسبت شارپ آن ۶۳۷۹/۰ می باشد که از نسبت شارپ سیستم نوسان گیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه سبد هم وزن در دوره پژوهش ۰۰۱۴/۰ و نسبت شارپ آن ۰۷۴۹/۰ می باشد که نشان می دهد که سیستم معاملاتی عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری در سبد هم وزن روزانه دارد.

پیش بینی بازه ای مقدار, سبد میانگین واریانس, شبکه عصبی, نوسان گیری