حبیبه شرافتمند - PhD. Candidate and Associate Professor, Agricultural Economics, Azad University, Branch of Sciences and Research, University of Tehran, Iran
سعید یزدانی - Professor, Agricultural Economics, University of Tehran, Iran
رضا مقدسی - Professor, Agricultural Economics, University of Tehran, Iran

کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسک های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم می دهند و مجموعه شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم می کنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی به عنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با استفاده از قیمت های ماهانه خرما و به کارگیری چارچوب تئوری میانگین واریانس، نسبت تامین با روشOLS  تعیین شد. سپس به دلیل وجود واریانس های شرطی خودهمبسته، نسبت تامین متغیر طی زمان با استفاده از مدل گارچ دومتغیره برآورد شد. ماتریس واریانس کوواریانس شرطی متغیر طی زمان براساس مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانسBekk  (۱/۱) تخمین زده شد. سپس با استفاده از نتایج این ماتریس ها، نسبت تامین متغیر طی زمان برآورد شد. پیش بینی قیمت آتی خرما با استفاده از الگوی شبکه عصبی و الگوی گارچ است. نسبت تامین استخراجی از روش گارچ دومتغیره به طور متوسط برابر ۷/۰ برآورد شد و بیانگر این است که حدود ۷۰ درصد از ریسک قیمتی محصول خرما می تواند با فروش در بازار آتی کاهش یابد.

BGARCH models and dates, future market, price risk