ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینه سازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال
عنوان مقاله: ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینه سازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال
شناسه ملی مقاله: JR_ORMR-12-2_003
منتشر شده در در سال 1401
شناسه ملی مقاله: JR_ORMR-12-2_003
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
احمد آقامحمدی - Ph.D student in financial engineering, Department of Management and Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran.
فریدون اوحدی - Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran.
محسن صیقلی - assistant professor of the Department of Financial Management, South Tehran Branch, Faculty of Management, South Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran.
بهمن بنی مهد - Associate Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University of Karaj, Aborz, Iran.
خلاصه مقاله:
احمد آقامحمدی - Ph.D student in financial engineering, Department of Management and Accounting, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran.
فریدون اوحدی - Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Karaj Branch, Alborz, Iran.
محسن صیقلی - assistant professor of the Department of Financial Management, South Tehran Branch, Faculty of Management, South Tehran Islamic Azad University, Tehran, Iran.
بهمن بنی مهد - Associate Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University of Karaj, Aborz, Iran.
ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد شده است. هزینه و زمان انتقال ارز دیجیتال به نقاط مختلف، کمتر از روش سنتی است. در بانکداری، روش نقل و انتقال ارزهای فیات به دلیل قیمت های متفاوت، طولانی بودن زمان انتقال و هزینه بالای کارمزدهای سوئیفت، ریسک های متعددی را برای بانک ها به وجود آورده است. هدف اصلی از انجام پژوهش، ارائه یک الگو برای برآورد میزان بازدهی و ریسک پرتفوی ارزی بانک ها در ایران و ارزیابی اثر اضافه شدن ارزهای دیجیتال به پرتفوی بانک ها از نظر میزان بازدهی، ریسک و بهینه سازی آن با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر است. برای بررسی میزان تغییرات ریسک پرتفوی ارزی بانک ها در ترکیب شدن با ارزهای دیجیتال، نخست بازده و ریسک یک پرتفوی ارزی استفاده شده در بانک های ایران، با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه و بهینه سازی می شود. سپس با انتخاب تعدادی از ارزهای دیجیتال و اضافه کردن آنها به پرتفوی ارزی بانک ها، بازده و ریسک مربوط به پرتفوی جدید محاسبه شده و با استفاده از نرم افزار لینگو بهینه سازی می شود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان از کاهش ریسک پرتفوی جدید دارد.
کلمات کلیدی: Risk, Return, Optimal portfolio, Crypto currency, Foreign exchange, ریسک, بازدهی, پرتفوی بهینه, ارز دیجیتال, ارز
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1835780/