بررسی بی ثباتی مالی تحت یک مدل تعادل پویای تصادفی مطالعه موردی اقتصاد ایران
عنوان مقاله: بررسی بی ثباتی مالی تحت یک مدل تعادل پویای تصادفی مطالعه موردی اقتصاد ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JES-14-28_012
منتشر شده در در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_JES-14-28_012
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
افسانه قاسمی - دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
بیت الله اکبری مقدم - استادیار گروه اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین، قزوین ، ایران
خلاصه مقاله:
افسانه قاسمی - دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
بیت الله اکبری مقدم - استادیار گروه اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین، قزوین ، ایران
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید به بررسی بیثباتی مالی با مداخلهگری سیستم بانکی پرداخته میشود با توجه به اهمیت بخش بانکی در انتقال آثار سیاست اقتصادی سعی شده است که مدل مالی به مدل استاندارد اصلی اضافه شود. علاوه بر این، توابع عکسالعمل آنی بهرهوری، نرخ بهره و ارزش خالص واسطههای مالی و تاثیر آن بر رفتار عوامل اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور از سری زمانی فصلی برای سالهای ۱۳۷۸-۱۳۹۶ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که یک تکانه مثبت تکنولوژی موجب میشود بهرهوری عوامل تولید، حجم سرمایه و نیروی کار مورد تقاضای بنگاههای تولیدی افزایش یابد در نتیجه درآمد خانوار ناشی از اجاره سرمایه و دستمزد نیروی کار افزایش و همچنین میزان مصرف کالاها و خدمات و پسانداز در قالب سپرده بانکی افزایش یابد. از طرفی به دلیل افزایش عرضه کل اقتصاد، میزان تورم در اقتصاد کاهش مییابد. کاهش تورم و افزایش جذب منابع بانکی، ثبات مالی بانکها را افزایش میدهد. تکانه مثبت نرخ بهره به عنوان یک عامل ایجاد سرکوب مالی، با افزایش هزینه اعتبارات بانکی، میزان دسترسی به اعتبارات و ارزش خالص واسطههای مالی را کاهش داده و با محدود کردن جذب منابع بانکی ثبات مالی بانکها را کاهش میدهد.
کلمات کلیدی: واسطه های مالی, مدل تعادل پویای تصادفی, تکانه های مالی, تکانه های بهره وری, تکانه نرخ سود بانکی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1852637/