بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش بینی آن با شبکه های عصبی مصنوعی در ایران
عنوان مقاله: بررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش بینی آن با شبکه های عصبی مصنوعی در ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JES-7-14_001
منتشر شده در در سال 1391
شناسه ملی مقاله: JR_JES-7-14_001
منتشر شده در در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:
سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی - دانشیاربخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید جعفر حسینی - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
حسین نظام آبادی پور - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
خلاصه مقاله:
سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی - دانشیاربخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید جعفر حسینی - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
حسین نظام آبادی پور - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، رابطه بین شوکهای پولی و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری جهش پولی نرخ ارز است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سالهای بعد از انقلاب همواره در معرض گسترش پایه پولی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین انبساطهای پولی و نوسانات نرخ ارز و متعاقبا نقش افزایش درجه شناورسازی نرخ ارز بر میزان افزایش این نوسان، موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل میدهد. بر این اساس در بخش اول مقاله اثر یک شوک انبساطی پولی بر نرخ ارز در طی سالهای ۱۳۷۰-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که در قالب مدل جهش پولی نرخ ارز، نرخ ارز پس از یک شوک انبساطی پولی، به سطحی بالاتر از مقدار بلندمدت خود جهش نموده و در بلندمدت تعدیل شده و در سطحی بالاتر از سطح اولیه خود قرار میگیرد. همچنین پیشبینی آینده بازار ارز به وسیله شبکههای عصبی مصنوعی نشان میدهد که با افزایش درجه شناورسازی نرخ ارز، میزان جهش نرخ ارز در اثر یک انبساط پولی افزایش مییابد.
کلمات کلیدی: شوک های پولی, جهش پولی نرخ ارز, اقتصاد ایران, شبکه های عصبی, درجه شناورسازی نرخ ارز
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1853438/