آزمون پایداری تورم درایران 1390-1351 : کاربردی ازالگوهای ARFIMA
عنوان مقاله: آزمون پایداری تورم درایران 1390-1351 : کاربردی ازالگوهای ARFIMA
شناسه ملی مقاله: JR_EGDR-3-11_002
منتشر شده در شماره 11 دوره 3 فصل تابستان در سال 1392
شناسه ملی مقاله: JR_EGDR-3-11_002
منتشر شده در شماره 11 دوره 3 فصل تابستان در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:
امیرمنصور طهرانچیان - استادیار اقتصاددانشکده اقتصادوعلوم اداری دانشگاه مازندران بابلسر پردیس دانشگاه مازندران
احمد جعفری صمیمی - استاداقتصاددانشکده اقتصادوعلوم ادای دانشگاه مازندران بابلسر پردیس دانشگاه مازندران
روزبه بالونژادنوری - دانشجوی دکتری اقتصاددانشگاه مازندران بابلسر پردیس دانشگاه مازندران نویسنده مسئول
خلاصه مقاله:
امیرمنصور طهرانچیان - استادیار اقتصاددانشکده اقتصادوعلوم اداری دانشگاه مازندران بابلسر پردیس دانشگاه مازندران
احمد جعفری صمیمی - استاداقتصاددانشکده اقتصادوعلوم ادای دانشگاه مازندران بابلسر پردیس دانشگاه مازندران
روزبه بالونژادنوری - دانشجوی دکتری اقتصاددانشگاه مازندران بابلسر پردیس دانشگاه مازندران نویسنده مسئول
این پژوهش به ازمون پایداری تورم درایران اختصاص یافته است برای این منظور باتوجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران 1351-90 ازالگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری استفاده شده است نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان میدهد که براساس روشهای حداکثر درستنمایی و حداکثر درستنمایی تعدیل شده درجه انباشتگی یاتفاضل گیری به ترتیب d2=0/483 d1=0/482 هستند بنابراین براساس یافته های فوق فرضیه پایداری تورم درایران رد نمی شود توجه به تسویه تدریجی تکانه های تورمی امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی ازجمله مهمترین پیشنهادهای این روش محسوب میشوند
کلمات کلیدی: پایداری تورم /الگوی خودرگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری /نرخ تورم /اقتصادایران
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/405390/