بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری و زیرساخت های لازم برای به کارگیری آن ها در صنعت بانکداری
عنوان مقاله: بررسی مدل های پرتفوی ریسک اعتباری و زیرساخت های لازم برای به کارگیری آن ها در صنعت بانکداری
شناسه ملی مقاله: RMIC01_036
منتشر شده در نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک در سال 1386
شناسه ملی مقاله: RMIC01_036
منتشر شده در نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک در سال 1386
مشخصات نویسندگان مقاله:
مجید اصغری - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام ص
رسول خوانساری - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام ص
محمدسجاد سیاهکار زاده - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام ص
خلاصه مقاله:
مجید اصغری - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام ص
رسول خوانساری - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام ص
محمدسجاد سیاهکار زاده - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام ص
ریسک اعتباری عبارت است از احتمال عدم بازپرداخت کامل جریان های نقدی مقرر حاصل از وام های پرداخت شده و اوراق بهاداری که توسط یک نهاد مالی نگهداری می شود . بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هریک از بدهکاران را برآورد کند . این کار مبنای اصلی قیمت گذاری یک وام و تعیین نرخ بهره مناسب در مورد هر وام گیرنده است . اما در عین حال باید به کیفیت اعتباری پرتفوی وام خود نیز به عنوان مجموعه ای از بدهی ها توجه کند، زیرا تداوم فعالیت بانک، تا حد زیادی به عملکرد آن و حجم زیان های اعتباری در یک دوره معین بستگی دارد . از این رو تحلیل پرتفوی نیز ممکن است بر قیمت گذاری وام های منفرد و تصمیمات وام دهی تأثیر بگذارد، به طوری که باید سهم هر دارایی در ریسک پرتفوی در نظر گرفته شود .
این مقاله رویکردهای اصلی مدل سازی ریسک اعتباری برای پرتفوی ( ارزش در معرض ریسک اعتباری ) را بررسی می کند . این رویکردها عبارتند از رویکرد تغییر رتبه اعتباری، رویکرد ساختاری یا ادعای مشروط و رویکرد آماری . بدین منظور منطق اصلی هر مدل را تشریح، داده های مورد نیاز آن را توصیف و نقاط ضعف و قوت آن را ارزیابی می کنیم . ایجاد زیرساخت هایی مانند سیتم رتبه بندی اعتباری، بانک جامع اطلاعات مشتریان و ... ، زمینه لازم را برای به کارگیری این مدل ها در صنعت بانکداری فراهم می کند
کلمات کلیدی: ریسک اعتباری، مدل های پرتفوی، رتبه بندی اعتباری، احتمال نکول
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/42362/