قیمت گذاری اختیار معامله بر روی سهام
عنوان مقاله: قیمت گذاری اختیار معامله بر روی سهام
شناسه ملی مقاله: MAVC03_121
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال 1395
شناسه ملی مقاله: MAVC03_121
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
سعید شهابی نژاد - کارشناس ارشد حسابداری – دانشگاه آزاد واحد کرمان
مهدی بهار مقدم - دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
خلاصه مقاله:
سعید شهابی نژاد - کارشناس ارشد حسابداری – دانشگاه آزاد واحد کرمان
مهدی بهار مقدم - دانشیار حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
در این تحقیق مروری داریم برنحوه قیمت گذاری برگهای اختیار معامه برروی سهام و مقالات داخلی و خارجی مختلفی را در این زمینه بررسی کردیم مدل های بررسی شده مفروضات متفاوتی داشتند ولی بیشتر آنها بر قیمت گذاری روی اختیار معامله های اروپایی و از نوع اختیرا خرید تاکید داشتندو از طریق رابطه برابری اختیرا خرید و فروش مدل خود را به اختیرا فروش اورپایی نیز بسط دادند و برخی نیز به قیمت گذاری اختیار معامله های آمریکایی اشاره کردند . از نظر تاریخ ارائه مدل میتوان آنها را به دو قسمت قبل از مدل ارائه شده توسط B-Sدر سال ۱۹۷۳ و بعد از آن اشاره کرد تنوع مدل های قبل از مدل ارائه شده توسط B-S زیاد است و تلاش های زیادی در این مقطع صورت گرفته است اما مدل های ارائه شده بعد از تاریخ ۱۹۷۳ بیشتر مدل ارائه شده توسط B-S را به عنوان پایه تحقیقات خود انتخاب کردند و در جهت آزمون بهینه سازی و تعمیم و حذف برخی مفروضات این مدل تلاش کرده اند
کلمات کلیدی: مدل های قیمت گذاری . اختیار معامله . فرایند استوکاستکی قیمت فرایند وینر. مدل B-S
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/540547/