ناهید بهارلو - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
علی اکبر امین بیدختی - دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان
محمدجواد محقق نیا - استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

یکی از وظایف اصلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اعطای تسهیلات )در قالب عقود مختلف( به متقاضیان و انجام تعهدات )ازجمله ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی( آنان است. بدون شک اعطای تسهیلات در بخشهایمختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق پارامترها و عوامل موثر در این کار است. برآورد و پیشبینی ریسک اعتباری ناشی از اعطایتسهیلات و در نتیجه مدیریت این ریسک از مهمترین چالشهای پیشروی بانکها و موسسات اعتباری میباشد. شناسایی روشها و ساختارهای لازم برای مدیریت ریسک از جمله فعالیتهای اجتنابناپذیر مدیریت ریسک این موسسات میباشد. با بررسی ادبیات موضوعو مشورت با کارشناسان و مشاوران بانک، پارامترهای اولیه جهت سنجش اعتبار مشتریان شناسایی شده و بر آن اساس پرسشنامهای جهت گردآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز برای مدلسازی اعتبار مشتریان طراحی و تهیه گردید. اهمیت نسبی پارامترها در نگاه اول، میزان اطلاعات و دادههای ثبت شده برای آنها و نیز همپوشانی آنها با پارامترهای دیگر )استقلال متغیر( سبب شد که یک غربالگریاولیه بر روی متغیرهای انتخاب شده انجام شود و مهمترین پارامترها پس از این غربالگری جهت برازش مدلها به نرمافزار وارد گردند. رده اعتباری مشتریان شامل چهار رده خوشحساب، سررسیدشده، معوق و مشکوک الوصول میباشد. در مدل برازش لجستیک چندگانه، تمامی رده درنظر گرفته شده است. در مدل برازش لجستیک باینری ردههای سررسیدشده، معوق و مشکوک الوصول به رده بدحسابگروه بندی شدهاند. نتایج مدل برازش لجستیک چندگانه نشاندهنده اهمیت متغیرهای سطح تحصیلات، سن و وضعیت ملکیت وام گیرنده است در حالیکهنتایج مدل برازش لجستیک باینری نشان میدهد که مهمترین عامل تاثیر گذار بر اعتبار مشتریان حقیقی بانک فقط سطح تحصیلات مشتری می باشد

اعتبارسنجی، مشتریان حقیقی، بانک، برازش لجستیک، بانری، چندگانه، لجیت، آمارههای آزمون