محمدامین مقصودلو - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی، دانشگاه اصفهان
مهران رضایی - عضو هیأت علمی، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان

هدف از این پژوهش بررسی تاثیرگذاری انتخاب پنجره زمانی بهینه برای آموزش مدلهای پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز با استفاده از دادههای کیفی و ارائه یک راهکار برای استخراج این پنجره زمانی بهینه میباشد. با توجه به ماهیت اخبار و جریان های خبری، در زمانهای متفاوت جریانهای خبری یکسان تاثیر متفاوتی بر نوسانات بازار ارز میگذارند، از این روی پنجره زمانی مورد استفاده برای آموزش مدل پیشبینی تاثیر مستقیم بر عملکرد مدل پیشبینی دارد. در این پژوهش یک مدل پیشبینی که با استفاده از تکنیکهای متنکاوی به استخراج جریانهای خبری پرداخته و سپس با استفاده از یک دستهبند به پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز میپردازد مورد مطالعه قرار داده شده و با استفاده از مجموعه آزمایشهای مونتکارلو و آزمون آماری تست تی جفتی با سه فرضیه راهکاری برای استخراج پنجره زمانی بهینه ارائه شده است. در این مطالعه پس از بررسی دادههای مربوط به اخبار اقتصادی 400 روز کاری و پیشبینی جهتگیری نوسانات نرخ ارز در این روزها با استفاده از مدل مورد مطالعه ، توسط رویکرد ارائه شده پنجره زمانی 8 روز به عنوان پنجره زمانی بهینه برای آموزش مدل استخراج گردید.

بازار ارز، پیشبینی نرخ، متنکاوی، تست تی، پنجره زمانی بهینه