اعظم احمدیان - پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
هادی حیدری - پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

بحران های اخیر دهه 90 در سیستم های مالی و بانکی کشور و بی ثباتی های موجود در شرایط اقتصاد کلان لزوم تدوین سند جامعی برای سیشتم هشدار سریع بانکی BEWS برای سیاست گذاران پولی و بانکی با اهمیت ساخته است. این مقاله با استفاده از تجربیات بانک های مرکزی مطرح و بخش نظارت آنها به تشریح روش شناسی برای ارایه سیتسم هشدار سریع در بخش بانکی کشور می پردازد. در مرحله اول یک مدل اقتصاد کلان سنجی که احتمال تنزیل رتبه سلامت مالی یک بانک را تخمین می زند، ارایه شده است. این مدل با تعمیم مدل حیدری احمدیان 1394 شامل مدلی جامع تر برای متغیرهای اقتصاد کلان و صورت های مالی بانک ها است. در مرحله دوم با استفاده از مدل های ماندگاری عمر بانک و توابع خطر، ساختار زمانی دوره ورشکستگی بانک تخمین زده می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که متغیرهای بخش واقعی اقتصاد مانند ارزش افزوده بخش خدمات و صنعت و متغیرهای بخش اسمی مانند پایه پولی و نرخ بهره بازار بین بانکی دارای تاثیر معناداری بر جابجایی احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک هاهستند. همچنین این متغیرها در نتایج حاصل از تخمین تابع خطر برای دوره مورد بررسی معنادار و با علامت منفی موجب کاهش دوره خطر برای بانک های موجود در سیستم بانکی شده اند. متغیرهای صورت های مالی بانک ها مانند نسبت مطالبات معوق و اندازه بانک در صورت افزایش موجب کاهش زمان بدتر شدن وضعیت بانک و یا به عبارتی بهتر باعث افزایش سرعت بانک برای در معرض خطر قرار گرفتن می شوند.