CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مروری بر روش های یادگیری عمیق برای پیش بینی بازارهای مالی

عنوان مقاله: مروری بر روش های یادگیری عمیق برای پیش بینی بازارهای مالی
شناسه ملی مقاله: COMCO05_099
منتشر شده در کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین کریمی دستگردی - گروه کامپیوتر، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
فرساد زمانی بروجنی - گروه کامپیوتر، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

خلاصه مقاله:
پیش بینی بازار های مالی از اهمیت خاصی برای سرمایه گذاران برخوردار است تا از این طریق بیشترین سود را کسب کنند. تحقیق بر روی راهکار های منطقی و دقیق برای پیش بینی بازار های مالی پیشینه زیادی دارد. تکنیک های یادگیری عمیق شامل تحلیل ها و پیش بینی هایی می شود که می تواند به ما در کشف الگو های ناشناخته در میان داده ها کمک کند. در این مقاله به معرفی روش های یادگیری عمیق برای پیش بینی سری های زمانی مالی پرداختیم و با بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، این روش ها را با یکدیگر مقایسه کردیم. نتایج بررسی های ما نشان می دهد که روش های یادگیری عمیق توانایی بالایی برای استخراج الگوهای پنهان در سری های زمانی مالی دارند و می توانند با دقت مناسبی حرکات آتی این بازارها را پیش بینی کنند. اگرچه شبکه های عصبی بازگشتی و کانولوشن هرکدام به تنهایی عملکرد قابل قبولی دارند ولی ترکیب آن ها می تواند کارایی پیش بینی را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی:
یادگیری عمیق، بازارهای مالی، پیش بینی سری زمانی، قیمت سهام، بورس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/924615/