مصطفی باقری - دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران
ابرهیم عباسی - دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
حسین دیده خانی - استادیار گروه مدیریت مالی، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران
پرویز سعیدی - دانشیار گروه مدیریت مالی، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

هدف پژوهش حاضر طراحی یک سیستم معاملاتی هوشمند با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی به منظور کشف و طبقه بندی صحیح پیوت های قیمتی است. منظور از پیوت قیمتی نقاط برگشت قیمت است که موجب تغییر روند قیمت سهام می شود. در این بین نیز از دو تکنیک مربعی گن و الگوهای کندلستیک در کنار سایر متغیرها استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به 31 شرکت فعال در گروه خودرو و ساخت قطعات طی 5 سال شهریور 1391 الی شهریور 1396 می باشد. پیوت های قیمتی شرکت های مورد بررسی با الگوبرداری از اندیکاتور ZigZag و با کدنویسی در SQLServer شناسایی شده اند. نتیجه پژوهش نشان از توانمندی بالای سیستم طراحی شده برای کشف و طبقه بندی پیوت های قیمتی با محوریت دو الگوی کندلستیک و تکنیک مربعی گن دارد. در این بین، سطح اهمیت الگوهای کندلستیک و سطوح مربعی گن در کشف و طبقه بندی صحیح پیوت های قیمتی بالاتر از سایر متغیرها بوده است.

الگوهای کندلستیک, اندیکاتور ZigZag, پیوت قیمتی, سطوح مربعی گن