حل مساله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)
عنوان مقاله: حل مساله بهینه سازی سبد سهام شرکت های خصوصی در شرایط کمبود داده با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-9-35_004
منتشر شده در شماره 35 دوره 9 فصل در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_FEJ-9-35_004
منتشر شده در شماره 35 دوره 9 فصل در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
فریدون رهنمای رودپشتی - استاد تمام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
احسان ساده - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران
میر فیض فلاح شمس - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
رضا احتشام راثی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
خلاصه مقاله:
فریدون رهنمای رودپشتی - استاد تمام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
احسان ساده - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران
میر فیض فلاح شمس - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
رضا احتشام راثی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
سرمایهگذاران مختلف با سطوح سرمایهگذاری متفاوت در یک هدف با یکدیگر مشترک هستند و آن هم دستیابی به سبدی از داراییها است که در عین برآورده نمودن بازده مورد انتظار آنها، حداقل ریسک ممکن را به همراه داشته باشد. در این تحقیق هدف ما کمک به یک شرکت سرمایهگذاری جهت دستیابی به ترکیب بهینهای از داراییها متشکل از سهام شرکتهای خصوصی زیر مجموعهی خود و انواع دیگری از داراییها که ریسک کمتری را به همراه دارند است. یکی از مشکلات اصلی در سرمایهگذاری در سهام شرکتهای خصوصی، کمبود دادههای مربوط به بازده و ریسک آنها در مقایسه با دادههای موجود از سهام شرکتهای بورسی است. در این تحقیق از یک رویکرد شبیهسازی که توانایی تولید مقادیر تصادفی در حالت کمبود داده را دارا است، جهت محاسبهی بازده و ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای خصوصی پرداختهایم. همچنین با توجه به این که مساله بهینهسازی سبد، یک مساله NP-Hard به شمار میآید، با تعریف یک مدل بهینهسازی دو هدفه برای مساله، به حل آن با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مبتنی بر ماتریس کوواریانس پرداختهایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که یک سبد بهینه سبدی است که علاوه ترکیبی از داراییهای کم ریسک و پرریسک را درون خود داشته باشد.
کلمات کلیدی: بهینه سازی سبد, سرمایه گذاری خصوصی, شبیه سازی در شرایط عدم کفایت داده, الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/958565/