الهام غلامیان - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
سید محمدرضا داودی - استادیار، گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

فعالان بورس درصدد دستیابی و به کارگیری روش­هایی هستند تا بتوانند با پیش­بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند .بنابراین، ضروری به نظر می­رسد که روش­های مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در تعیین قیمت آینده سهام فرآروی افراد سرمایه­گذار قرار گیرد. تاکنون روش­های مختلفی جهت نیل به این هدف معرفی شده­اند که اغلب روش­های آماری و هوش مصنوعی هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد جنگل تصادفی که در زمره روش­های طبقه­بندی هوش مصنوعی می­باشد، به همراه شاخص­های فنی: شاخص قدرت نسبی قیمت، استوکاستیک، حجم تعادل موازنه شده، ویلیامز R%، بازده­ی روزانه و شاخص سری مک­دی به دنبال پیش­بینی روند قیمت در بازار سهام و مقایسه آن با روش های موجود است. نتیجه­ی پژوهش بر روی داده­های روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1393 تا 1395 نشان می­دهد که دقت روش پیشنهادی در برآورد روند بازار 64 درصد می­باشد و نسبت به دو روش مقایسه شده رگرسیون لجستیک و روش کاملا تصادفی از دقت بالاتری برخوردار است.

الگوریتم جنگل تصادفی, پیش بینی قیمت سهام, آنتروپی, شاخص های تکنیکی, رگرسیون لجستیک