انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,168
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MIEAC01_030
تاریخ نمایه سازی: 10 دی 1389
چکیده مقاله:
همواره انتخاب بهینه سبد سهام یکی از مهم ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران و مدیران مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با مطالعه بازارهای مالی و نقش آن ها در اقتصاد به تحلیل داده ها می پردازیم. در تحقیق حاضر برای انتخاب بهینه سبد سهام از سه مدل شبکه عصبی- مصنوعی، مدل مارکویتز و مدل خطی اریما برای پیش بینی و انتخاب بهینه سبد سهام استفاده شد. 10 سهام از ده صنعت مختلف برای تحلیل مدل انتخاب گردید. سپس با توجه به خرجی مدل های سه گانه ی فوق سهام هایی را که میانگین بازده پیش بینی آن ها بیشتر و ریسک کم تری را دارا بودند انتخاب می گردد. برای مقایسه مدل ها از آزمون میانگین دو جامعه (t-test) در سطح معنی داری 95% استفاده شد که در نهایت شبکه عصبی به عنوان بهترین مدل شناسایی گردید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اکبر عالم تبریز
تهران، پونک، دانشگاه شهید بهشتی
محمد علی افشاری
قزوین، شهر صنعتی الوند
محمد حسن ملکی
تهران، دانشگاه تهران
جواد محمدی
تهران، دانشکده مدیریت،
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :