روشهای نمره دهی اعتباری مشتریان و پژوهش های صورت گرفته بر مبنای آنها در ایران

از مهمترین چالش های نظام بانکی موجود، عدم بازپرداخت تسهیلاتی که بانکها به افراد حقیقی یا حقوقی پرداخت نموده اند. به بیان دیگر "ریسکی که بانکها از ناحيه "اعتبار مالی افراد با آن مواجه اند، از پرهزینه ترین ریسک های بانکی ست که آنها را ضمن مواجهه بانکولهای پی در پی ایشان، در معرض نکول اعتباری کل بانک و ورشکستی قرار داده است. این ریسک در ادبیات مالی به ریسک اعتباری" مشهور است. لذا مدلسازی ریسک اعتباری به اندازه قدمت خود بانک، پیشینه دارد. امروزه مدلسازی ریسک اعتباری در دو سطح ریسک اعتباری انفرادی یا "نمره دهی اعتباری مشتریان" و ریسک سبد اعتباری یا "رتبه بندی اعتباری طبقه بندی میشوند. سطح اول از قدمت بسیار بالاتری نسبت به دوم برخوردار بوده و در ایران نیز نسبت به سطح دوم به صورت گسترده تری مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ضمن معرفی اصلی ترین روشهای مدلسازی نمره دهی اعتباری مشتریان و تببین تئوریک آنها، به برخی از مطالعات پژوهشی و کاربردی که به پیاده سازی ایشان در کشور پرداخته اند، اشاره می گردد.