بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وامدهی در بانکها: دلالتهایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 273
فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECON-6-2_006
تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1399
چکیده مقاله:
در میان شاخص های مختلفِ ثبات مالی، مطالبات غیرجاری بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، زیرا مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخشهای تولیدی تاثیر میگذارد. در این مقاله با هدف ارائه دلالت هایی در جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران و با استفاده از داده های 16 بانک در بازه زمانی 1385-1396 در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بیزین، تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وامدهی در بانکها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در کوتاه مدت، یک درصد افزایش در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره جاری و دوره t-1، به ترتیب منجر به کاهش 27/0 و 24/0 درصدی در نرخ رشد وامدهی بانک ها می شود و این تاثیر کاهنده کوتاه مدت، در بلندمدت تشدید خواهد شد و (پس از گذشت 7/1 سال) به 34/0 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، تاثیر مثبت نسبت سپرده به تسهیلات بر قدرت وامدهی بانک ها، نشان می دهد که بانک هایی که دچار معضل مطالبات غیرجاری می شوند، از کانال افزایش سپرده، معضل کمبود وجود قابل وامدهی را رفع می کنند. بنابراین پیشنهاد میشود ضمن نظارت دقیق بانک مرکزی بر اجرای قوانین متعارف بین المللی و وضع قوانین تنبیهی برای بانک های متخلف از آیین نامه ها و نسبت های قانونی، در یک سیستم یکپارچه مبتنی بر دولت الکترونیک امکان محرومیت های بانکی، مالی و خدمات اجتماعی برای جریمه مشریان با مطالبات معوق (با ریسک بالا) و تشویق افراد خوش حساب (کمریسک) از طریق نرخ های ترجیحی نیز فراهم گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی قائمی اصل
استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
شادی برائتی
دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی
علیرضا قربانی
دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی