دلالت های یک فرآیند انتشار چند متغیری با بردار رانش از قیمت های دارایی های با ویژگی مسئولیت محدود برای سبد آن دارایی ها (شواهدی از بازاراوراق بهادار ایران)

این پژوهش در صدد واکاوی دلالت های در نظر گرفتن یک فرآیند چند متغیری انتشار با بردار رانش از قیمت های دارایی های با ویژگی مسئولیت محدود برای بناسازی سبدی از آن دارایی ها می باشد. بدین منظور در ابتدا با توجه به خصوصیت به میزان زیاد پر نوسان بودن قیمت این دسته از دارایی ها سعی شده است تا قیمت آنها با استفاده از یکی از انواع چنین فرآیند تصادفی، بطور مشخص تر فرآیند براونی هندسی چند-بعدی، شبیه سازی گردد. سپس، با به کارگیری نتایج شبیه سازی قیمت ها اقدام به بررسی تبعات آن برای بنا سازی سبد آن دارایی ها در چارچوب روش های حداکثرسازی نسبت شارپ و تحلیل میانگین واریانس نموده ایم. یافته ها حاکی از آن می باشند که برای بازار سهام مورد مطالعه (ایران) در دوره مورد بررسی 1399/6-1380/1 بازده و ریسک (انحراف معیار) سبدهای حاصل از این روش شبیه سازی برای تحلیل میانگین-واریانس و حداکثرسازی نسبت شارپ هر دو به ترتیب بیشتر و کمتر از روش معمول (متعارف) بوده است