ارایه یک نوسانگر جدید و بررسی سودمندی آن در بازار بورس اوراق بهادار تهران

تحليل تكنيكال یكی از روش هاي تحليل بازار است که در آن از قيمت ها و حجم معاملات تاریخی سهام براي پيش بينی جهت حرکت آیندة قيمت ها استفاده می شود. تحليل تكنيكال بيشتر مورد استفاده سفته بازان و سرمایه گذاران کوتاه مدت قرار می گيرد و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قيمت سهم افزایش دهند. نوسانگرها تابعی از قيمت و حجم معاملات هستند که بين دو مقدار در نوسان هستند و در مورد خرید و فروش یک دارایی، سيگنال هایی را صادر می کنند. نوسانگر قدرت نسبی یا RSI یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین نوسانگرها می باشد. در پژوهش حاضر یک نوسانگر جدید با الهام از این نوسانگر و با نام نوسانگر قدرت نسبی با در نظر گرفتن تشابه یا RSIBS ارایه می شود. اساس کار این نوسانگر بر پایه یافتن الگوهاي قيمتی مشابه و استفاده از اطلاعات الگوهاي مشابه با رویكرد بوت استرپ می باشد. نتيجه بررسی سودآوري این نوسانگر در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه 1384 تا 1398 حاکی از سودآوري بالاتر آن نسبت به نوسانگر قدرت نسبی معمولی و بازار در معيار بازده و نسبت شارپ می باشد.