تأثیر ساختار وام دهی بر ریسک درماندگی بانک ها در ایران
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 343
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DEMMA01_060
تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1399
چکیده مقاله:
از مهمترین مسائل پیش روی بانکها اعم از بانک های دولتی و خصوصی، سازماندهی ساختار وام دهیبوده است که در این راستا از مکانیزهای مختلفی استفاده شده است که نظام بانکی به گونه ای به کارخودادامه دهد که ریسک درماندگی آنها به حداقل برسد. هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ساختار وامدهی برریسک درماندگی بانک ها در ایران می باشد. پیش از برآورد الگو به روش داده های تابلویی، باید ایستاییمتغیرها بررسی شود. برای این منظور از آزمون لوین لین استفاده شده است. گام دوم در بررسی تأثیرساختار وامدهی بر ریسک درماندگی بانک ها، بررسی وجود یا عدم وجود رابطه تعادلی بلندمدت میانمتغیرها است. بعد از بررسی ایستایی متغیرها برای کشور ایران نشان دادیم که پسماندها در تمامیرگرسیون ها انباشته از درجه صفر می باشند و رابطه بلندمدت بین متغیرهای برآورد شده وجود دارد، بهدنبال تخمین روابط بین متغیرها خواهیم بود و در حین تخمین در نرم افزار EVIEWS از گزینه وزندهی استفاده کردیم. نتایج تخمین حاکی از آن است که ساختار وام دهی بر روی ریسک درماندگیبانک ها تأثیر دارد و فرضیه ی تحقیق تایید می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدتقی گیلک حکیم آبادی
دانشیار دانشگاه مازندران
زهرا خانعلی نتاج
دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی راه دانش بابل