بررسی حافظۀ بلندمدت زمان متغیر در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد نماهای هرست تعمیم‌یافته و پنجرۀ متحرک

مراجع و منابع این مقاله:

• بررسی ویژگی های حافظه بلند مدت و شکست ساختاری در بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران TEPIX [مقاله ژورنالی]
• دانیالی، م.، و منصوری، ح. (1391). بررسی کارایی بورس اوراق ...
• دموری، د.، و میرزاد. ن. (1397). بررسی حافظۀ بلندمدت در ...
• رئوفی، ع.، و محمدی. ت. (1396). وجود حافظۀ بلندمدت در ...
• سیدحسینی، س. م.، باباخانی، م.، هاشمی‌نژاد، س. م.، و ابراهیمی. ...
• کارنامه حقیقی، ح.، و رستمی. ع. (1397). به‌کارگیری نظریۀ ارزش ...
• بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران [مقاله ژورنالی]
• بررسی حافظه بلندمدت دوگانه با تاکید بر توزیع چوله و دم پهن پسماندها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [مقاله ژورنالی]
• محمودی، و.، محمدی، ش.، و چیت‌‌سازان. ه. (1389). بررسی حافظۀ ...
• موسوی شیری، س. م.، وقفی، س. ح.، و آهنگری. م. ...
• مولایی، ر.، و بهمنی. م. (1394). بررسی وجود حافظۀ بلندمدت ...
• نیکومرام، ه.، قایی، ن.، و علیرضایی. م. ر. (1384). ارزیابی ...
• بررسی حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران [مقاله ژورنالی]
• References ...
• Al-Shboul, M., & Anwar, S. (2016). Fractional integration in daily ...
• Al-Yahyaee, K. H., Mensi, W., & Yoon, S. M. (2018). ...
• AL-Yahyaee, K. H., Mensi, W., Ko, H.U., Yoon, S.M.,& Kang, ...
• Andrews, D. W. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix ...
• Assaf, A. (2006). Dependence and mean reversion in stock prices: ...
• Balcilar, M., and Ozdemir, Z. A. (2013). The export-output growth ...
• Barabási, A. L., and Vicsek, T. (1991). Multifractality of self-affine ...
• Barkish, A. Gh. (2015). Long memory and structural breaks: An ...
• Barkoulas, J. T., Baum, C. F.,& Travlos, N. (2000). Long ...
• Barunik, J., &Kristoufek, L. (2010). On hurst exponent estimation under ...
• Bhattacharya, S. N., and Bhattacharya, M. (2012). Long memory in ...
• Bellalah, M., Aloui, C., &Abaoub, E. (2005). Long-range dependence in ...
• Bianchi, S. & Pianese, A. (2018). Time-varying Hurst–Hölder exponents and ...
• Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. (1972). The ...
• Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options ...
• Brock, W., Lakonishok, J., &LeBaron, B. (1992). Simple technical trading ...
• Cajueiro, D. O., & Tabak, B. M. (2004). The Hurst ...
• Cajueiro, D. O., & Tabak, B. M. (2010). Fluctuation dynamics ...
• Cajueiro, D. O.,& Tabak, B. M. (2008). Testing for long-range ...
• Charfeddine, L., &Ajmi, A. N. (2013). The Tunisian stock market ...
• Cheung, Y.W.,& Lai, K. S. (1995). A search for long ...
• Choi, I. (1999). Testing the random walk hypothesis for real ...
• Chow, K. V., Denning, K. C., Ferris, S. & Noronha, ...
• Costa, R. L.,& Vasconcelos, G. L. (2003). Long-range correlations and ...
• Damoori, D., &Mirzad, N. (2018). The study of long-term memory ...
• Danyali, M., &Mansori, H. (2012). Investigating weak form of efficiency ...
• Davison, A. C., & Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods ...
• Di Matteo, T., Aste, T., & Dacorogna, M. M. (2003). ...
• Di Matteo, T., Aste, T., &Dacorogna, M. M. (2005). Long-term ...
• Escanciano, J. C., & Lobato, I. N. (2009). An automatic ...
• Fama, E. F., & French, K. R. (1988). Permanent and ...
• Fan, X., Lv, X., Yin, J., Tian, L.,& Liang, J. ...
• Fernandes, L. H. S., Araújo, F. H. A., Silva, I. ...
• Geweke, J.,& Porter‐Hudak, S. (1983). The estimation and application of ...
• Grau-Carles, P. (2005). Tests of long memory: A bootstrap approach. ...
• Greene, M. T., &Fielitz, B. D. (1977). Long-term dependence in ...
• Gu, D.,& Huang, J. (2019). Multifractal detrended fluctuation analysis on ...
• Haghighi, K. H., & Rostami, A. (2019). Application extreme value ...
• Hurst, H. E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. Transactions ...
• Jiang, Y., Nie, H., & Ruan, W. (2018). Time-varying long-term ...
• Kim, J. H. (2009). Automatic variance ratio test under conditional ...
• Komijani, A., Naderi, E., &Alikhani. G. N. (2015). Evaluation of ...
• Liu, J., Cheng, C., Yang, X., Yan, L.,& Lai, Y. ...
• Ljung, G. M., & Box, G. E. (1978). On a ...
• Lo, A. W. (1991). Long-Term Memory in Stock Market Prices. ...
• Lo, A. W., &MacKinlay, A. C. (1988). Stock market prices ...
• Lo, A. (1991). Long-term memory in stock market prices. Econometrica. ...
• Mahmoudi, V., Mohammadi, S., & Chitsazan, H. (2010). A Study ...
• Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970). Efficient capital ...
• Mandelbrot, B. B. (1971). When can price be arbitraged efficiently? ...
• Mandelbrot, B. B. (1975). Limit theorems on the self-normalized range ...
• Mandelbrot, B. B.,& Wallis, J. R. (1969). Some long‐run properties ...
• Mandelbrot, B. B. (1997). Selecta: Discontinuity, Concentration, Risk. in Fractals ...
• Mensi, W., Lee, Y.J., Al-Yahyaee, K. H., Sensoy, A., & ...
• Mohagheghnia, M. J., Kashi, M., Daliri, A., & Donyaei, M. ...
• Molaie, R., & Bahmani, M. (2015). Survey of the existence ...
• Morales, R., Di Matteo, T., Gramatica, R., & Aste, T. ...
• Mousavi Shiri, S. M., Vaghfi, S. H., & Ahangary, M. ...
• Mukherjee, I., Sen, C., & Sarkar, A. (2011). Long memory ...
• Nguyen, D. B. B., Prokopczuk, M.,& Sibbertsen, P. (2020). The ...
• Nikomaram, H., Ghaee, N., & Alirezaee, M. R. (2005). Some ...
• Panas, E. (2001). Long memory and chaotic models of prices ...
• Pernagallo, G.,& Torrisi, B. (2019). An empirical analysis on the ...
• Pesaran, M. H., &Timmermann, A. (2007). Selection of estimation window ...
• Politis, D. N., & Romano, J. P. (1992). A circular ...
• Politis, D. N., & White, H. (2004). Automatic block-length selection ...
• Raoofi, A., &Mohammadi, T. (2017). Empirical study on the existence ...
• Rege, S.,& Martín, S. G. (2011). Portuguese stock market: A ...
• Sadique, S., &Silvapulle, P. (2001). Long‐term memory in stock market ...
• Sensoy, A. (2013). Generalized hurst exponent approach to efficiency in ...
• Sensoy, A., &Hacihasanoglu, E. (2014). Time-varying long range dependence in ...
• Sensoy, A., & Tabak, B. M. (2015). Time-varying long term ...
• Sensoy, A., & Tabak, B. M. (2016). Dynamic efficiency of ...
• Seyedhosseini, S. M., Babakhani. M., Hasheminejad, S. M., & Ebrahimi, ...
• Souza, S. R., Tabak, B. M., & Cajueiro, D. O. ...
• Tolvi, J. (2003). Long memory and outliers in stock market ...
• Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. Economics Letters. 148: ...
• Yonghong, J., Nie, H.,& Ruan, W. (2018). Time-varying long-term memory ...
نمایش کامل مراجع