مقایسه قدرت پیشبینی الگوریتم کرم شبتاب، الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشینبردار پشتیبان جهت پیشبینی ریسک سیستماتیک
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 233
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-11-43_001
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین مباحث بازار سرمایه آگاهی از میزان ریسک شرکتها به ویژه ریسک سیستماتیک است که می تواند بازده سهام شرکتها را تحت تأثیر قرار داده و نقش به سزایی در تصمیمگیری ایفا کند. در این تحقیق، هدف پیشبینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار شبکه عصبی مصنوعی و سه الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان می باشد. برای انجام این تحقیق از نمونه ای شامل 92 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که قدرت پیشبینی ریسک سیستماتیک در الگوریتم کرم شب تاب نسبت به دو الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان بیشتر میباشد و همچنین قدرت پیشبینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به جهت پیشبینی ریسک سیستماتیک بالاتر می باشد.
کلیدواژه ها:
ریسک سیستماتیک ، الگوریتم کرم شب تاب ، الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان. طبقه بندی موضوعی : G14 ، G35 ، M41
نویسندگان
علیرضا اسلام پور
گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
رویا دارابی
گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.