ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 370
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-11-45_026
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399
چکیده مقاله:
ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق میشود. این ریسک میتواند از بیثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. هدف مقاله حاضر سنجش ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران بود. در این مطالعه از اطلاعات آماری بانکها در طول سالهای 1392-1397 استفاده شده است. در بخش اول شاخص های ریسک فراگیر بحران مالی با استفاده از شاخص Delta CoVaR محاسبه شده سپس سرایت پذیری ریسک با استفاده از روش ARFIMA – FIGARCH مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گام اول، آزمون ریشه واحد بیانگر وجود ریشه کسری در شاخص قیمت سهام بانک ها بوده است. در ادامه شاخص های ریسک فراگیر محاسبه شده و به مدلسازی سرایت ریسک سیستمیک پرداخته شده است. نتایج مدل بیانگر این بود که وضعیت ریسک سیستمیک در نظام بانکی کشور غیرنرمال بوده که این امر به دلیل وضعیت اهرمی بانک ها کشور بوده است. همچنین می توان با استفاده از نتایج این تحقیق بیان کرد که بخشهای مختلف مالی ملزم به در نظر گرفتن سرمایه کافی برای ریسک سیستمیک بوده تا از این طریق از ورشکستگی بخشهای با اهمیت سیستمیک در سیستم مالی در ایران جلوگیری نمود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
لیلا براتی
گروه مدیریت مالی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
میرفیض فلاح شمس
گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
فرهاد غفاری
گروه مدیریت مالی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علیرضا حیدرزاده هنزایی
گروه مدیریت مالی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران