بررسی عوامل خرد یا درون شرکتی بر تغییرات قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از روش های داده کاوی

ریسک و بازده سهام همواره از مهم ترین عوامل در اتخاذ تصمیمات مالی سرمایه گذاران بوده است. از این رو پیش بینی آن ها برای سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت می باشد. هدف از این پژوهش به کارگیری تکنیک های داده کاوی در پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش با استفاده از سه الگوریتم درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان (SVM) و شکبه های عصبی به پیش بینی سود یا زیان سهام پرداخته می شود. سه الگوریتم با استفاده از چهار متغیر مستقل اندازه شرکت (size)، نرخ رشد فروش، بازده دارای (ROA) و اهرم مالی (LEV) اجرا و اعتبارسنجی می شود. بدین منظور داده های 29 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل شده حاکی از این است که الگوریتم شبکه های عصبی بهترین پیش بینی را به دست می دهد.