واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانههای مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 268
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-25-83_001
تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانههای یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از دادههای روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی ۲۵/۰۳/۲۰۰۹ تا ۱۸/۰۷/۲۰۱۸، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت VAR-BEKK-GARCH صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه- واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع MGARCH محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشاندهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافتههای حاصل از توابع ضربه- واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید میکند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
وحید دهباشی
دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
تیمور محمدی
دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
عباس شاکری
استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،
جاوید بهرامی
دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :