اندازه گیری پویای پایداری شبکه بین بانکی ایران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 308

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJMA-17-68_007

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

بانک ها با ورود به بازار بین بانکی به منظور ایجاد موازنه بین سود آوری و مدیریت ریسک نقدینگی خود، متناسب با شرایط فعالیت های کوتاه مدت ، نسبت به تجهیز منابع از طریق این بازار و یا اعطای وام کوتاه مدت به سایر بانک ها اقدام می نمایند. تعهدات بانک ها در بازار بین بانکی میتواند به علت اثر سرایت منجر به بروز و افزایش ریسک سیستمی شود. بدین منظور در این پژوهش به بررسی پایداری شبکه بین بانکی در طی زمان با استفاده از سنجه های آماری به کار رفته در تئوری شبکه های پیچیده پرداخته شده است. این سنجه ها ویژگی های توپولوژیکی شبکه را مشخص می کند و با لحاظ جهت و وزن ارتباط بین گره ها ساختارهای اساسی شبکه را تعیین میکنند. نتایج نشان می دهد که ساختارشبکه در طی زمان به فراخور شرایط اقتصادی تغییر کرده است. شاخص های اندازه گیری ریسک سیستمی از قبیل ضریب خوشه بندی، میانگین کوتاهترین طول مسیر و همگونی و تمرکز شبکه نشان می دهند که پایداری شبکه به مرور کمتر و ریسک سیستمی افزایش یافته است. همچنین در صورت بروز مشکل و نکول در شبکه بیشترین آسیب پذیری از ریسک سیستمی متوجه بانک های تخصصی-دولتی و خصوصی شده بوده و بانک های خصوصی با توجه به حجم مبادلات بالا و جریان خالص منفی می توانند ریسک سیستمی قابل توجهی را به شبکه بازار بین بانکی منتقل کنند. همچنین شواهدی از بروز واسطه گری توسط بانک های خصوصی در شبکه مشاهده گردید.

نویسندگان

طیبه زنگنه

دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

محمد علی رستگار

استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

کاظم چاوشی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

میر فیض فلاح شمس

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکز،گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • رتبه بندی بانک های ایرانی بر اساس توان مالی [مقاله ژورنالی]
  • پیری، پ.، خداکریمی، پ.، (1396). پیش بینی درماندگی مالی شرکتها ...
  • توکلی، م.، عبدالرحیمیان، م،. و رعیتی شوازی، علیرضا. ( 1395). ...
  • توکلیان، ح. ( 1390). بازار بین بانکی ریالی و قابلیت ...
  • شاهچرا، م.، طاهری، م.، (1397)، تاثیرات الزامات نقدینگی بر سیاست ...
  • دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی، مصوب 1383 ...
  • رستگار، م.ع. کریمی.ن. (1395)، ریسک سیستمی در بخش بانکی،مجله مدلسازی ...
  • حاجیان، م.ر، (1385).، بازار بین بانکی ایران، تهران، انتشارات پژوهشکده ...
  • درودیان، ح.، (1389)گزارشی از وضعیت بازار بی نبانکی در ایران ...
  • شمسی، س.، موسویان، ع.، نیلی، ف.، طالبی، م.، صالح آبادی، ...
  • Aldasoro, I., Gatti, D. D., & Faia, E. (2017). Bank ...
  • Allen, F. and Gale, D. (2000). Financial contagion. Journal of ...
  • Acemoglu, D., Ozdaglar, A., and Tahbaz-Salehi, A. (2015). Systemic risk ...
  • Allen, F., Gale, D., (2000). Financial contagion, Journal of political ...
  • Albert, R., Jeong, H., Barabasi, A.L., (2000). Error and attack ...
  • Barthelemy, M., Barrat, A., Pastor-Satorras, R., and Vespignani, A. (2005). ...
  • Barucci, E., Impenna, C., Reno` , R., (2004). The Italian ...
  • Boss, M., Elsinger, H., Summer, M., Thurner, S., (2008), The ...
  • Costa, F., Rodrigues, L., Travieso, F.A., and Boas, P. R. ...
  • Castro Miranda, R. C., Stancato de Souza, S. R., Silva, ...
  • Craig, B., Von Peter,G., (2014). Interbank tiering and money center ...
  • Cajueiro, D.O, Tabak, B.M, (2008).The role of banks in the ...
  • Di Gangi, D., Sardo, D., Macchiati, V., Minh, T. P., ...
  • Erol, S., & Vohra, R. (2018). Network formation and systemic ...
  • Engel, J., Pagano, A., & Scherer, M. (2019). Reconstructing the ...
  • Freixas, X., Parigi, B., and Rochet, J. (2000). Systemic risk, ...
  • Georg, C.-P. (2013). The effect of the interbank network structure ...
  • González-Avella, J. C., de Quadros, V. H., & Iglesias, J. ...
  • Iori, G., Jafarey, S., Padilla, F.,) 2006(. Systemic risk on ...
  • Iori, G., Reno, R., De Masi, G. Caldarelli, G., (2007). ...
  • Iori, G., De Masi,G., Precup, O.V., Gabbi, G. Caldarelli, G., ...
  • Iori, G., Reno, R., De Masi, G., Caldarelli, G., (2007). ...
  • Krause, S. M., Štefančić, H., Zlatić, V., & Caldarelli, G. ...
  • Leventides, J., Loukaki, K., & Papavassiliou, V. G. (2019). Simulating ...
  • Lee, S. H. (2013). Systemic liquidity shortages and interbank network ...
  • Li, S. and He, J. (2012). The impact of bank ...
  • Nier, E., Yang, J., Yorulmazer, T., and Alentorn, A. (2007). ...
  • Newman, M. (2010). Networks: An Introduction. Oxford University Press, Inc., ...
  • Newman, M. E. (2002). Assortative mixing in networks. Physical Review ...
  • Newman, M. E. J. (2003a). Mixing patterns in networks. Physical ...
  • Newman, M. E. J. (2003b). The structure and function of ...
  • Papadimitriou, T., Gogas, P., and Tabak, B. M. (2013). Complex ...
  • Silva, T. C. and Zhao, L. (2012). Network-based high level ...
  • Silva, T. C. and Zhao, L. (2015). High-level pattern-based classification ...
  • Silva, T.C., Rubens Stancato de Souza, S., Tabak, B.M., (2015). ...
  • Shouwei Li , Jianmin He, Yaming Zhuang, (2010). A network ...
  • Souma, W., Fujiwara, Y., Aoyama, H., (2003). Complex networks and ...
  • Soram¨aki, K., Bech, M.L., Arnold, J., Glass,R.J., Beyeler, W.E., (2007). ...
  • Tabak, B.M., Cajueiro, D.O., Serra, T.R., (2009), Topological properties of ...
  • Upper, C. (2011). Simulation methods to assess the danger of ...
  • Wells, S. (2002). UK interbank exposures: systemic risk implications. Financial ...
  • Xu,T., He,J., Li, S., (2016).A dynamic network model for interbank ...
  • Zhou, D., Stanley, H. E., D’Agostino, G., & Scala, A. ...
  • نمایش کامل مراجع