روش های برآورد سرعت گردش تعادلی پول و آزمون تجربی بی ثباتی آن در ایران (۱۳۴۰-۱۳۷۷)
محل انتشار: فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، دوره: 8، شماره: 1
سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 165
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JPBUD-8-1_002
تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
روش های مختلفی برای برآورد سرعت گردش پول در ادبیات اقتصادی وجود دارد که هر یک نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد. به ویژه که با توجه به ابداعات مالی و تغییرات زیادی که اخیرا در صنعت خدمات مالی طی دو دهه گذشته در دنیا رخ داده و سرعت گردش پول از آن متاثر گردیده است. بسیاری از روش های سنتی محاسبه سرعت گردش پول تعادلی دیگر جوابگو نبوده و از نظر تحلیل های اقتصادسنجی قابل اتکا نیست. بدیهی است، برقرار نبودن فرض ثبات سرعت گردش پول که به علل گوناگون ممکن است روی داده باشد، برخی از اقتصاددانان را متقاعد کرده که مقامات اقتصادی نمی توانند برای تاثیر گذاردن بر سطح قیمت ها بر متغیرهای پولی تکیه کنند. سرعت گردش پول تعادلی بلندمدت، ممکن است به تابعی از متغیرهای درونزا مانند تولید واقعی، سطح قیمت،نرخ بهره، ساختار کلی بخش مالی و ... بستگی داشته باشد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از کشورها، دیگر نمی توان فرض ثبات سرعت گردش پول را جاری دانست.در این مقاله تلاش شده است که با مروری بر روش های مختلف برآورد سرعت گردش پول، با استفاده از تکنیک های پیشرفته اقتصاد سنجی، سرعت گردش پول تعادلی ایران برای دوره (۱۳۴۰-۱۳۷۷) برآورد شود. برای این منظور، از ارزش های بردار خود رگرسیو و فیلتر هودریک- پرسکات، سرعت گردش تعادلی پول کشور برآورد گردید و همان گونه که انتظار می رفت سرعت گردش پول کشور بی ثبات بود که در این میان تغییرات نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر نوسانات سرعت گردش پول داشت.
نویسندگان
فیروزه عزیزی
دانشگاه تربیت مدرس