برآورد نسبت های تامین در بازارهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی در ایران و شناخت عوامل موثر بر آن : (مطالعه موردی پسته)
سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 226
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JCPP-0-36_001
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1400
چکیده مقاله:
در این پژوهش، ابتدا الگوهای مختلف اندازه گیری نسبت تامین (Hedge ratio) در بازارهای آتی (Futures market) و اختیار معامله
(Options market) معرفی شده، سپس با استفاده از یک نمونه ۳۰۰ تایی از پسته کاران ایران، این مدل ها به طور عملی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نسبت های تامین مختلف در بازارهای آتی و اختیار معامله محصول پسته در شرایط متفاوت، با میانگین بین ۲۲/۰ تا ۹۹/۰ تغییر می کند. در شرایط وجود ریسک تولید محصول پسته، کشاورزان، بازار اختیار معامله را بر بازار آتی ترجیح داده و چنانچه این ریسک حذف شود، بازار آتی، قابل ترجیح است. هم چنین افزایش بدهی کشاورزان همراه با افزایش نسبت تامین بوده، در حالی که فرصت های بالای دریافت وام های بانکی، این نسبت را کاهش می دهد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان