ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی ها- تامین مالی در بانکداری اسلامی: رویکرد تحلیل همبستگی بنیادی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 493

فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IFR-9-2_006

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1400

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین ریسک­هایی که نظام بانکداری اسلامی (همانند بانکداری متعارف) با آن روبروست، ریسک نقدینگی است اما به دلیل ماهیت متفاوت ابزارهای مورداستفاده در نظام بانکداری اسلامی برای مدیریت نقدینگی و به دلیل حرمت ربا، مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری اسلامی، پیچیده­تر از نظام بانکداری متعارف است. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت دارایی­ها – بدهی­ها و نحوه تامین مالی با ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و نیز بررسی این موضوع با در نظر گرفتن نقش عنصر زمان در ریسک نقدینگی، با تقسیم نیازهای نقدینگی به دو نیاز آنی و غیرآنی با استفاده از نسبت­های مالی است. برای بررسی موضوع از اطلاعات ترازنامه پایگاه اطلاعاتی اوربیس و سایت بنکر برای بانک های اسلامی در دوره زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۱ میلادی استفاده شده است. روش مورداستفاده برای بررسی موضوع، روش تحلیل همبستگی بنیادی یا کانونی است. نتایج تحقیق با استفاده از نرم­افزار استاتا حاکی از تغییرپذیری و همبستگی بسیار بالای نسبت های نقدینگی معرف ریسک نقدینگی با متغیرهای معرف کیفیت دارایی و تامین مالی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می­دهد که هرگاه از سه نسبت مربوط به سنجش ریسک نقدینگی آنی و غیر آنی هم زمان استفاده می­شود ۹۷ درصد تغییرپذیری ریسک نقدینگی با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (کیفیت دارایی- تامین مالی) تبیین می­شود؛ ولی هرگاه از نسبت های آنی و غیرآنی به تنهایی برای سنجش استفاده شود میزان تغییرپذیری متغیر وابسته با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (کیفیت دارایی- تامین مالی) به ترتیب ۵۳۱/۰ و ۳۸۲/۰ است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه زارعی

دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد ندیری

استادیار گروه مالی دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

جلال نادری سمیرمی

دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدعباس موسویان

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • احمدیان، اعظم؛ کیانوند، مهران (۱۳۹۴). تحلیل نقش بانک مرکزی در ...
  • بانک اقتصاد نوین، پروژه توسعه نرم افزار مدیریت ریسک گروه ...
  • بی اف جی، مانلی (۱۳۹۰)، آشنایی با روش های آماری ...
  • تقی زاده یزدی، محمدرضا؛ سلیمانی، افشار؛ رحمت، ناصر؛ و نرگسیان، ...
  • عباس­زاده، مریم؛ روشن روان، آزاده؛ عطرکارروشن، صدیقه (۱۳۹۳). مدیریت ریسک ...
  • کفائی، محمدعلی؛ و راهزانی، محبوبه (۱۳۹۶). بررسی تاثیر متغیرهای کلان ...
  • سوری، داوود؛ و وصال، محمد (۱۳۷۸)، روش‎های نوین تامین مالی ...
  • موسویان، سیدعباس؛ و کاوند، مجتبی (۱۳۸۹). مدیریت نقدینگی در بانکداری ...
  • بررسی اثر ریسک ابزارهای مالی اسلامی بر جایگاه تامین مالی اسلامی در بازار پول ایران [مقاله کنفرانسی]
  • یوسفی، علی؛ باقریان، عاطفه؛ و شجاعی، مینا (۱۳۹۳)، منطق و ...
  • Ahmed, H. (۲۰۱۱). Product Development in Islamic Banks. Edinburgh University ...
  • Ahmed, H. (۲۰۱۵). Basel III Liquidity Requirement Ratios and Islamic ...
  • Akhtar, M. F., Ali, K., & Sadaqat, S. (۲۰۱۱). Liquidity ...
  • Akram, H., & Rahman, K. U. (۲۰۱۸). Credit Risk Management ...
  • Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (۱۹۸۳). Bank Runs, ...
  • Drehmann, M., & Nikolaou, K. (۲۰۱۳). Funding Liquidity Risk: Definition ...
  • Guidolin, M., & Pedio, M. (۲۰۱۸). Essentials of Time Series ...
  • Helmy, M. (۲۰۱۲). Risk Management in Islamic Banks, Master of ...
  • Iqbal, A. (۲۰۱۲). Liquidity Risk Management: a Comparative Study between ...
  • Ismal, R. (۲۰۱۰). The Management of Liquidity Risk in Islamic ...
  • Ivanov, M. (۲۰۱۰). The Management of Liquidity in Banking Industry. ...
  • Jaiswal, S. (۲۰۱۰). Relationship between Asset and Liability of Commercial ...
  • Lutfor, r., & Hasanul, b. (۲۰۱۵). Liquidity Risk Management: A ...
  • Milcheva, S., Falkenbach, H., & Markmann, H. (۲۰۱۹). Bank Liquidity ...
  • Nevine, S., & AbdelMegeid, R. (۲۰۱۷). Liquidity Risk Management: Conventional ...
  • Olson, D., & Zoubi, T. A. (۲۰۰۸). Using Accounting Ratios ...
  • Rania, A, S. (۲۰۱۳). Risk Management for Islamic Banks. Edinburgh: ...
  • Sherry, A., & Henson, R. K. (۲۰۰۵). Conducting and Interpreting ...
  • Sabri, M, (۲۰۱۳). Liquidity Risk Management in Islamic Banks: A ...
  • Siddiqui, A. (۲۰۰۸). Financial Contracts, Risk and Performance of Islamic ...
  • Thompson, M. (۱۹۸۴). Canonical Correlation Analysis: An Annotated Bibliography. Paper ...
  • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. ...
  • Willem, J. (۲۰۱۰). Liquidity Stress-Tester: A Model for Stress-Testing Banks' ...
  • Yaacob, S. F., Rahman, A. A., & Karim, Z. A. ...
  • Zhu, H. (۲۰۰۱), Bank Runs, Welfare and Policy Implications, Bank ...
  • نمایش کامل مراجع