مدلسازی نااطمینانی قیمت بین کوین

این مطالعه، با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته GARCH که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا ذر طول زمان را دارد، به مدل سازی نااطمینانی قیمت بیت کوین طی دوره ۲۰۱۳/۱۰/۱ - ۲۰۲۰/۱۱/۱۴ می پردازد. ابتدا به برآورد مدل های مورد نظر می پردازیم و در ادامه آثار غیر متقارن و پایدار شوک های قیمتی بیت کوین بر نااطمینانی قیمت بین کوین بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که آثار شوک ها متقارن بوده اند و شوک های قیمتی مثبت و منفی برنااطمینانی قیمت بیت کوین اثرمعناداری و برابری داشته است.