Modeling Liquidity Risk Management in Banking Using System Dynamics Approach
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 289
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AMFA-6-3_006
تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1400
چکیده مقاله:
Banks as one of the most important and crucial economic sectors in each country play a significant role in economic growth and development and they face various risks one of which is liquidity risk. Managing liquidity risk is of great importance and identifying its effective factors is more vital. The present study aims to pre-sent a dynamic model to manage liquidity risk. System dynamics is used to find a risk making structure and present the most effective solution to manage it. In this method, by providing a mathematical model, simu-lating the results of various scenarios is possible. The results of implement-ing four scenarios on the model were simulated and analyzed. The results revealed that reducing legal deposits and nonperforming loans and increasing attraction of deposits is influential in banks liquidity risk.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
Seyyed Yahya Asadollahi
Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
Ali Asghar Taherabadi
Department of Accounting, Kangavar Branch, Islamic Azad University, Kangavar, Iran.
Farhad Shahveisi
Department of Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran
Farshid Khairollahi
Department of Accounting, Razi university, Kermanshah, Iran.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :