محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره

مراجع و منابع این مقاله:

• * ابونوری اسمعیل، عبداللهی محمدرضا. ۱۳۹۰. "مدلسازی نوسانات بخش های ...
• * Campbell, J. Y., Lo A W., and MacKinlay A. ...
• * Brooks C, Henry O. T Linear and Non-linear Transmission ...
• * Bollerslev T, R. F. Engle, D. B. Nelson (۱۹۹۴). ...
• * Bollerslev T., R. F. Engle, J. M. Wooldridge (۱۹۸۸). ...
• * Chou R. Y. Lin J, Wu, C. Modeling the ...
• * Engle, F. R (۱۹۸۲). "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates ...
• * Filis, George, Degiannakis, Stavros and Floros, Christos (۲۰۱۱), “Dynamic ...
• * Fornari F, Monticelli C, Pericoli M, Tivegna M. The ...
• * Gregoriou Greg N. (۲۰۰۹). “The VaR implementation handbook”, McGraw ...
• * Hassan, S. A., & Malik, F. (۲۰۰۷). “Multivariate GARCH ...
• * Kearney C, Patton, A. J. Multivariate GARCH modeling of ...
• * Li H. International linkages of the Chinese stock exchanges: ...
• * Malik, F., & Hammoudeh, S. (۲۰۰۷). “Shock and volatility ...
• * Moon, G., W. Yu, (۲۰۰۹), “Volatility Spillovers between the ...
• * Wei, Y., Y. Wang and D. Huang (۲۰۱۰), “Forecasting ...
• * Tse, Y.K. & Tsui, A. K.C. (۱۹۹۸). A Multivariate ...
• * Huang, Y. C. and Lin, B. J., ۲۰۰۴, "Value-at-Risk ...
• * Tse, Y.K. (۲۰۰۰). A test for constant correlations in ...
نمایش کامل مراجع