پیش بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 156
فایل این مقاله در 39 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECOJ-10-3_006
تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1400
چکیده مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، مقایسه الگو های رشد لجستیک هاروی، هاروی، شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو و طراحی و یافتن الگوی بهینه پیش بینی نرخ ارز بازار آزاد با نوسان زیاد و روند حرکتی غیرخطی است که تاکنون از این نوع الگو ها برای پیش بینی نرخ ارز در ایران استفاده نشده است. در این پژوهش، با بکارگیری الگو های رشد "لجیستیک هاروی"، "هاروی" و با افزودن جزء غیرخطی بر اساس بسط سری تیلور توابع مثلثاتی، بر مبنای داده های روزانه مربوط به سال های ۱۳۹۸:۰۳-۱۳۹۲:۰۱، نوسان های نرخ ارز پیش بینی و کارآمدی این الگو ها بر اساس معیارهای پیش بینی و نتایج آن با شبکه عصبی غیر خطی خودرگرسیونی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون های ریشه واحد بیانگر پایایی داده ها و رفتار غیرخطی است. در مرحله برآورد، خوبی برازش الگو های لجستیک هاروی و هاروی تایید نگردید. با افزودن جز غیرخطی به الگوی هاروی برازش بسیار مناسبی از نرخ ارز با ضریب تعیین حداقل ۹۵/۹۹ درصد و حداقل جذر میانگین مربعات خطا حتی در مقایسه آن با شبکه عصبی غیر خطی اتورگرسیو بدست آمد. بنابراین، نتایج نشان می دهد که ترکیب الگوی هاروی با جزء غیرخطی یکی از مزیت های اساسی به شمار آمده و بهتر از الگو های دیگر نرخ ارز را پیش بینی می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حامد منصوری گرگری
دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حسن خداویسی
دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :