پیش بینی نرخ ارز: مقایسه الگوهای رشد لجستیک با الگوهای رقیب

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 156

فایل این مقاله در 39 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECOJ-10-3_006

تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، مقایسه الگو های رشد لجستیک هاروی، هاروی، شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو و طراحی و یافتن الگوی بهینه پیش بینی نرخ ارز بازار آزاد با نوسان زیاد و روند حرکتی غیرخطی است که تاکنون از این نوع الگو ها برای پیش بینی نرخ ارز در ایران  استفاده نشده است. در این پژوهش، با بکارگیری الگو های رشد "لجیستیک­­ هاروی"، "هاروی" و با افزودن جزء غیرخطی بر اساس بسط سری تیلور توابع مثلثاتی، بر مبنای داده های روزانه مربوط به سال های ۱۳۹۸:۰۳-۱۳۹۲:۰۱، نوسان های نرخ ارز پیش بینی و کارآمدی این الگو ها بر اساس معیارهای پیش بینی و نتایج آن با شبکه عصبی غیر خطی خودرگرسیونی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون های ریشه واحد بیانگر پایایی داده ها و رفتار غیرخطی است. در مرحله برآورد، خوبی برازش الگو های لجستیک ­ هاروی و هاروی تایید نگردید. با افزودن جز غیرخطی به الگوی هاروی برازش بسیار مناسبی از نرخ ارز با ضریب تعیین حداقل ۹۵/۹۹ درصد و  حداقل جذر میانگین مربعات خطا حتی در مقایسه آن با شبکه عصبی غیر خطی اتورگرسیو بدست آمد. بنابراین، نتایج نشان می دهد که ترکیب الگوی هاروی با جزء غیرخطی یکی از مزیت های اساسی به شمار آمده و  بهتر از الگو های دیگر نرخ ارز  را پیش بینی می کند.

کلیدواژه ها:

لجستیک هاروی ، هاروی ، شبکه عصبی غیرخطی خودرگرسیونی ، نرخ ارز

نویسندگان

حامد منصوری گرگری

دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

حسن خداویسی

دانشیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Abbate, A. & Marcellino, M. (۲۰۱۶). Point, Interval And Density ...
  • Azambaleghy, N. & Pourbadakhshan, K. (۲۰۱۳). Estimating The Temperature Of ...
  • Bacchetta, P., Mertens, E. & Van, W.E. (۲۰۰۹). Predictability In ...
  • Bass, F.M. (۱۹۶۹). A New Product Growth For Model Consumer ...
  • Bewley, R. & Fiebig, D. G. (۱۹۸۸). A Flexible Logistic ...
  • Ca' Zorzi, M., Muck, J. & Michal, R. (۲۰۱۳). Real ...
  • Chinn, M. D. & Meese, R.A. (۱۹۹۵). Banking On Currency ...
  • Degiannakis, S. (۲۰۱۸). Multiple Days Ahead Realized Volatility Forecasting: Single, ...
  • Demoei, D., Farid D. & Ashar, M. (۲۰۱۱). Estimation of ...
  • Ehsanifar, M. & Ehteshamraei, R. (۲۰۱۶). The Forecasting Of The ...
  • Engel, C. & West, K.D. (۲۰۰۵). Exchange Rates And Fundamentals. ...
  • Eslamloueyan, K. & Mahzoon, Z. (۲۰۱۹). Production State-Dependent Non-Linear Behavior ...
  • Fotros, M. H. & Mansouri, G.H. (۲۰۱۰). A Comparison Of ...
  • Giovanis, A.N. & Skiadas, C.H. (۱۹۹۹). A Stochastic Logistic Innovation ...
  • Goodman, L.A. (۱۹۷۹). Simple Models For The Analysis Of Association ...
  • Harvey, A.C. (۱۹۸۴). Time Series Forecasting Based On The Logistic ...
  • Harvey, A.C. (۱۹۹۳), Time Series Models, The Mit Press, Cambridge ...
  • Hendriksen, E.S. & VanBreda, M.F. (۱۹۹۲). Accounting Theory. Homewood, IL: ...
  • Ince, H. & Trafalis, T.B. (۲۰۰۶). A Hybrid Model For ...
  • Khodavasi, H. & Molabahrami, A. (۲۰۱۳). Modeling And Prediction Iranian ...
  • Mark, N.C. (۱۹۹۵). Exchange Rates And Fundamentals: Evidence On Long-Horizon ...
  • Mar-Molinero, C. (۱۹۸۰). Tractors In Spain: A Logistic Analysis. Journal ...
  • Meese, R.A. & Rogoff, K. (۱۹۸۳). Empirical Exchange Rate Models ...
  • Moosa, I. & Burns, K. (۲۰۱۴). The Unbeatable Random Walk ...
  • Moosa, I. & Burns, K. (۲۰۱۳). The Monetary Model Of ...
  • Motahari, M., Lotfalipour, M.R. & Ahmadi, S.M.T. (۲۰۱۶). Introducing An ...
  • Shahhosseini, S. & Rezaei, A. (۲۰۱۷). Forecasting The Official Rate ...
  • Toloie, E.A. & Haghdoust, S. (۲۰۰۷). Stock Price Prediction Modeling ...
  • White, H. (۱۹۸۸). Economic Prediction Using Neural Networks: The Case ...
  • Zarranezhad, M. & Majidi, A.F. (۲۰۰۹). Forecasting Exchange Rate with ...
  • نمایش کامل مراجع