بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 9، شماره: 25
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 181
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FINANC-9-25_006
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سطوح چولگی و کشیدگی بازده پرتفوی سهام به صورت تجربی موردتحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ است که تعداد ۱۱۴ شرکت بهعنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. پژوهش از نوع همبستگی بوده و روش گردآوری دادهها در بخش مبانی نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیه های پژوهش مبتنی بر اسنادکاوی صورت های مالی است. بهطورکلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج نشان داد که نوسانات نرخ ارز بر چولگی و کشیدگی بازده سهام، تاثیر معکوس و معنادار داشته است. تاثیر این نوسانات بر چولگی و کشیدگی سیستماتیک پرتفوی شرکت ها نیز ارزیابی شد و نتایج نشان داد که نوسانات نرخ ارز بر کشیدگی سیستماتیک پرتفوی تاثیر مستقیم داشته است؛ اما تاثیر آن بر چولگی سیستماتیک بازده تایید نشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نرگس یزدانیان
استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
علی حاجی اکبری
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :