ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نسبت شارپ و نسبت سورتینو

مراجع و منابع این مقاله:

• ]۱[ بدری، احمد؛ عرب مازاریزدی، محمد؛ حمیدی زاده، محمدرضا؛ عبدالباقی، ...
• ]۲[ ترجمان، وینا؛ راعی، رضا. (۱۳۹۰). محاسبه ریسک با معیار ...
• ]۳[ روشنگرزاده، امین؛ احمدی، محمدرمضان. (۱۳۹۰). بررسی عملکرد صندوق های ...
• ]۴[ سعیدی، علی؛ مقدسیان، ایمان. (۱۳۸۹). ارزیابی عملکرد صندوق های ...
• عوامل تعیین کننده انتخاب صندوق های سرمایه گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته [مقاله ژورنالی]
• Alexander, Gordon J., Sharpe, William F., Bailey, Jeffrey V.(۲۰۰۷). Fundamental ...
• Amence, N., Sourd, V. L. (۲۰۰۳). Portfolio Theory and Performance ...
• Annaert, J., Osselaer, S. V., Verstraete, B. (۲۰۰۹). Performance Evaluation ...
• Fong, M. W. (۲۰۱۰). A Stochastic Dominance Analysis of Yen ...
• Gasbarro, D., Wong, W., Zumwalt, J. K. (۲۰۰۷). Stochastic Dominance ...
• Graves, S.B., Ringuest, J.L. (۲۰۰۹). Probabilistic Dominance Criteria for Comparing ...
• Hsu, F. J., Wang, T. (۲۰۱۳). Portfolios of Efficient Frontier ...
• Kevin, S. (۲۰۰۷). Portfolio Management, ۲nd ed., Prentice Hall, New ...
• Kjetsaa, R., Kieff, M. (۲۰۰۳). Stochastic Dominance Analysis of Equity ...
• Lean, H. H., McAleer, M., Wong, W. (۲۰۱۰). Market Efficiency ...
• Lean, H. H., Phoon, K. F., Wong, W. (۲۰۱۰). Commodity ...
• Levy, H. (۲۰۰۶). Stochastic Dominance Investment Decision Making under Uncertainty, ...
• Markowitz, H. (۱۹۵۲). Portfolio Selection, Journal of Finance, ۱۵, ۷۷-۹۱ ...
• Meyera, T., Lib, X., Roseb, L. (۲۰۰۵). Comparing Mean-Variance Tests ...
• Ogryczak, W., Ruszczynski, A. (۱۹۹۹). From Stochastic Dominance to Mean-Risk ...
• Post, T. (۲۰۰۳). Emprical Test for stochastic Dominance Efficiency, the ...
• Post, T., Vliet, P. V. (۲۰۰۶). Downside Risk and Asset ...
• Rom, B. M., Fergusen, K. W. (۱۹۹۳). Post-Modern Portfolio Theory ...
• Sedzro, K. (۲۰۰۹). New Evidence on Hedge Fund Performance Measure, ...
• Sharpe, W. F. (۱۹۶۶). Mutual Fund Performance, Journal of Business, ...
• Sortino, F., Price, L. N. (۱۹۹۴). Performance Measurement in a ...
• Strong, R. A, Portfolio Construction, Management & Protection, ۲nd ed., ...
• Taylor, W. R. L., Yoder, J. A. (۱۹۹۴). A Stochastic ...
• Versijp, P.J.P.M. (۲۰۰۷). Advances in the Use of Stochastic Dominance ...
• Vinod, H. D. (۲۰۰۴). Ranking Mutual Funds Using Unconventional Utility ...
• Wong, W. K., Chan, R. H. (۲۰۰۸). Prospect and Markowitz ...
• Wong, W., Phoon, K., Lean, H. (۲۰۰۸). Stochastic Dominance Analysis ...
• Zamanian, G. R., ShahikiTash, M. N., ShayeganMehr, A. (۲۰۱۴). Ranking ...
نمایش کامل مراجع