بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم چرخه آب (WCA)
محل انتشار: مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 7، شماره: 20
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 83
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FINANC-7-20_001
تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1400
چکیده مقاله:
انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه یکی از مهمترین چالش های علوم مالی است. هدف این مطالعه بکارگیری الگوریتم چرخه آب چند هدفه (MOWCA) برای یافتن ترکیبی کارآمد از سبد سرمایهگذاری است. مسئله مورد مطالعه یک مسئله چند هدفه غیر خطی است که توابع هدف آن شامل حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک است. الگوریتم چرخه آب از فرآیند چرخه آب در طبیعت شبیهسازی شده است و نخستین بار توسط مرادی و همکاران (۲۰۱۷) از این الگوریتم برای بهینه سازی سبد سهام در چهار بورس بزرگ دنیا بهره گرفته شده است. در این تحقیق از اطلاعات روزانه طی سال های۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران استفاده شده است. به علاوه عملکرد MOWCA برای حل مسائل بهینهسازی چندهدفه با سایر بهینهسازهای چندهدفه از قبیل الگوریتم ژنتیک چندهدفه (MOGA) و الگوریتم پرندگان چندهدفه (MOPSO) مقایسه شدهاست. به منظور مقایسه از چهار معیار عملکرد برای مقایسه نتایج الگوریتم ها از چهار معیار مرسوم استفاده شده است: فاصله، یکنواختی، تنوع و پوشش. یافته ها حاکی از آن است که بر اساس اغلب معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این تحقیق، MOWCA درمقایسه با سایر الگوریتم های فرا ابتکاری برای مسائل بهینهسازی سبد سرمایهگذاری کارآمدی بیشتری دارد.
کلیدواژه ها:
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ، الگوریتم چندهدفه ، الگوریتم چرخه آب ، الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم پرندگان
نویسندگان
محمد مرادی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :